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摘要:发文单位 :中国证券登记结算有限责任公司 发文标题:中国证券登记结算有限责任公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则》的通知 文 号 :中

发文单位:中国证券登记结算有限责任公司

发文标题:中国证券登记结算有限责任公司关于发布《中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则》的通知

文  号:中国结算发字[2004]246号

发文单位:中国证券登记结算有限责任公司

发布日期:2004-11-23

文号:中国结算发字[2004]246号

执行日期:2004-11-23

发布日期:2004-11-23

各结算参与人:

执行日期:2004-11-23

  《中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则》已经中国证监会批准,现予发布,并自发布之日起实施。

各结算参与人:

中国证券登记结算有限责任公司
二00四年十一月二十三日

  《中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则》已经中国证监会批准,现予发布,并自发布之日起实施。

中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则

中国证券登记结算有限责任公司
二00四年十一月二十三日

  第一章 总则

中国证券登记结算有限责任公司国债买断式回购结算业务实施细则

  第一条 为明确上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)市场国债买断式回购交易结算业务中,各结算参与人与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本公司”)之间以及结算参与人相互之间的权利义务关系,防范结算风险,根据相关法律法规和本公司相关结算业务规则,制定本细则。

  第一章 总则

  第二条 作为买断式回购交易当事人的结算参与人应按本细则规定,以自己名义与本公司或由本公司组织完成清算交收。

  第一条 为明确上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)市场国债买断式回购交易结算业务中,各结算参与人与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本公司”)之间以及结算参与人相互之间的权利义务关系,防范结算风险,根据相关法律、法规和本公司相关结算业务规则,制定本细则。

  受托从事买断式回购交易的结算参与人应按其与客户之间委托合同或其他相关合同的规定,与客户完成结算事项。

  第二条 作为买断式回购交易当事人的结算参与人应按本细则规定,以自己名义与本公司或由本公司组织完成清算交收。

  本公司与结算参与人客户之间在结算业务方面无法律关系。

  受托从事买断式回购交易的结算参与人应按其与客户之间委托合同或其他相关合同的规定,与客户完成结算事项。

  第三条 结算参与人擅自动用其客户国债从事买断式回购交易的,不影响本公司按相关法律、法规及本细则规定完成或组织完成买断式回购交易的清算交收。

  本公司与结算参与人客户之间在结算业务方面无法律关系。

  第四条 买断式回购采用“一次成交,两次结算”的方式,两次结算包括初始结算与到期结算。

  第三条 结算参与人擅自动用其客户国债从事买断式回购交易的,不影响本公司按相关法律、法规及本细则规定完成或组织完成买断式回购交易的清算交收。

  初始结算由本公司作为共同对手方担保交收;到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收,本公司不作为共同对手方担保交收。

  第四条 买断式回购采用“一次成交,两次结算”的方式,两次结算包括初始结算与到期结算。

  第五条 在到期交收完成前,买断式回购所涉证券账户不得撤销指定交易或办理转托管。

  初始结算由本公司作为共同对手方担保交收;到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收,本公司不作为共同对手方担保交收。

  第二章 交收账户

  第五条 在到期交收完成前,买断式回购所涉证券账户不得撤销指定交易或办理转托管。

  第六条 本细则所称交收账户包括本公司证券集中交收账户和资金集中交收账户,以及结算参与人在本公司开立的证券交收账户、资金交收账户和专用资金交收账户等。

  第二章 交收账户

  第七条 本公司在结算系统开立证券集中交收账户,用于完成本公司与结算参与人之间买断式回购初始结算时标的国债的交收。

  第六条 本细则所称交收账户包括本公司证券集中交收账户和资金集中交收账户,以及结算参与人在本公司开立的证券交收账户、资金交收账户和专用资金交收账户等。

  第八条 本公司在结算系统开立资金集中交收账户,用于完成本公司与结算参与人之间买断式回购初始结算时的资金交收。

  第七条 本公司在结算系统开立证券集中交收账户,用于完成本公司与结算参与人之间买断式回购初始结算时标的国债的交收。

  第九条 结算参与人应向本公司申请开立证券交收账户,用于完成结算参与人与本公司之间或结算参与人相互之间买断式回购标的国债的交收。

  第八条 本公司在结算系统开立资金集中交收账户,用于完成本公司与结算参与人之间买断式回购初始结算时的资金交收。

  第十条 结算参与人应向本公司申请开立资金交收账户,用于完成结算参与人与本公司之间买断式回购初始结算时的资金交收。

  第九条 结算参与人应向本公司申请开立证券交收账户,用于完成结算参与人与本公司之间或结算参与人相互之间买断式回购标的国债的交收。

  资金交收账户即结算备付金账户。结算参与人已经在本公司开立结算备付金账户的,应通过现有结算备付金账户与本公司完成买断式回购交易初始结算的资金交收。

  第十条 结算参与人应向本公司申请开立资金交收账户,用于完成结算参与人与本公司之间买断式回购初始结算时的资金交收。

  第十一条 结算参与人应向本公司申请开立专用资金交收账户,用以完成买断式回购交易到期结算时的资金交收。专用资金交收账户即专用结算备付金账户。

  资金交收账户即结算备付金账户。结算参与人已经在本公司开立结算备付金账户的,应通过现有结算备付金账户与本公司完成买断式回购交易初始结算的资金交收。

  第十二条 本公司结算业务规则关于最低结算备付金限额的规定不适用结算参与人专用结算备付金账户。

  第十一条 结算参与人应向本公司申请开立专用资金交收账户,用以完成买断式回购交易到期结算时的资金交收。专用资金交收账户即专用结算备付金账户。

  第十三条 本公司比照中国人民银行规定的金融同业活期存款利率对结算备付金账户和专用结算备付金账户存款计付利息。

  第十二条 本公司结算业务规则关于最低结算备付金限额的规定不适用结算参与人专用结算备付金账户。

  利息每季度结息一次,结息日为每季度末月20日。利息分别记入结算参与人结算备付金账户和专用结算备付金账户。

  第十三条 本公司比照中国人民银行规定的金融同业活期存款利率对结算备付金账户和专用结算备付金账户存款计付利息。

  中国人民银行调整利率的,本公司统一按结息日利率计算利息,不分段计算。

  利息每季度结息一次,结息日为每季度末月20日。利息分别记入结算参与人结算备付金账户和专用结算备付金账户。

  第十四条 结算参与人可向本公司申请在其专用结算备付金账户和结算备付金账户之间将资金相互划转。

  中国人民银行调整利率的,本公司统一按结息日利率计算利息,不分段计算。

  第十五条 本公司其他结算业务规则对交收账户功能等另有规定的,从其规定。

  第十四条 结算参与人可向本公司申请在其专用结算备付金账户和结算备付金账户之间将资金相互划转。

  第三章 履约金

  第十五条 本公司其他结算业务规则对交收账户功能等另有规定的,从其规定。

  第十六条 履约金是结算参与人根据本细则缴纳并由本公司代为保管的,用以担保其履行买断式回购到期交收义务的资金。

  第三章 履约金

  第十七条 履约金按本细则规定通过结算备备付金账户实行净额结算。每笔买断式回购交易的履约金计算公式为:

  第十六条 履约金是结算参与人根据本细则缴纳并由本公司代为保管的,用以担保其履行买断式回购到期交收义务的资金。

  履约金金额=该笔买断式回购初始结算价×成交数量×该买断式回购品种履约金比率。其中:初始结算价含义见本细则第二十三条规定。在本细则中,成交数量=成交手数×1000÷100。

  第十七条 履约金按本细则规定通过结算备备付金账户实行净额结算。每笔买断式回购交易的履约金计算公式为:

  第十八条 在收到结算参与人缴纳的履约金后,本公司立即对履约金单列专户代为保管,直至买断式回购交易到期结算完成。

  履约金金额=该笔买断式回购初始结算价×成交数量×该买断式回购品种履约金比率。其中:初始结算价含义见本细则第二十三条规定。在本细则中,成交数量=成交手数×1000÷100。

  第十九条 履约金比率由证券交易所确定和公布。

  第十八条 在收到结算参与人缴纳的履约金后,本公司立即对履约金单列专户代为保管,直至买断式回购交易到期结算完成。

  第二十条 履约金比率调整的,调整后的比率仅适用于调整日后当期(包括调整日)新发生的买断式回购交易,不追溯调整日前已发生的买断式回购交易。

  第十九条 履约金比率由证券交易所确定和公布。

  第二十一条 本公司比照中国人民银行规定的金融同业活期存款利率对履约金计付利息。

  第二十条 履约金比率调整的,调整后的比率仅适用于调整日后当期(包括调整日)新发生的买断式回购交易,不追溯调整日前已发生的买断式回购交易。

  利息每季度结息一次,结息日为每季度末月20日。利息记入结算参与人结算备付金账户。

  第二十一条 本公司比照中国人民银行规定的金融同业活期存款利率对履约金计付利息。

  中国人民银行调整利率的,本公司统一按结息日利率计算利息,不分段计算。

  利息每季度结息一次,结息日为每季度末月20日。利息记入结算参与人结算备付金账户。

  第四章 结算

  中国人民银行调整利率的,本公司统一按结息日利率计算利息,不分段计算。

  第一节 初始结算

  第四章 结算

  第二十二条 买断式回购初始结算时的资金与结算参与人二级市场其他证券交易等应收应付资金一并实行法人净额结算。

  第一节 初始结算

  第二十三条 在买断式回购成交日(以下简称T日)收市后,本公司将各结算参与人买断式回购初始结算的资金和应付履约金数据,与T日其他应收应付资金数据合并清算,轧差计算出各结算参与人应收付资金净额。每笔买断式回购交易初始结算金额的计算公式为:

  第二十二条 买断式回购初始结算时的资金与结算参与人二级市场其他证券交易等应收应付资金一并实行法人净额结算。

  初始结算金额=初始结算价×成交数量;其中:初始结算价=T-1日标的国债收盘价(净价)+T日标的国债应计利息。

  第二十三条 在买断式回购成交日(以下简称T日)收市后,本公司将各结算参与人买断式回购初始结算的资金和应付履约金数据,与T日其他应收应付资金数据合并清算,轧差计算出各结算参与人应收付资金净额。每笔买断式回购交易初始结算金额的计算公式为:

  标的国债T-1日没有收盘价的,按最近一个交易日收盘价计算;标的国债没有收盘价的,按发行价计算。

  初始结算金额=初始结算价×成交数量;其中:初始结算价=T-1日标的国债收盘价(净价)+T日标的国债应计利息。

  第二十四条 T日日终,本公司将买入证券账户内标的国债代为划拨至融资方结算参与人证券交收账户,再划拨至本公司证券集中交收账户。

  标的国债T-1日没有收盘价的,按最近一个交易日收盘价计算;标的国债没有收盘价的,按发行价计算。

  第二十五条 T日日终,融券方结算参与人结算备付金账户内资金在完成该结算参与人T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,其结算备付金账户内仍有剩余可用资金的,应先用于T日其所有证券交易的资金清算交收。T日其所有证券交易的资金清算后为净应付的,且结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于该应付净额的,其差额部分为待交付金额,结算参与人必须在T+1日最终交收时点前补入结算备付金账户。

  第二十四条 T日日终,本公司将买入证券账户内标的国债代为划拨至融资方结算参与人证券交收账户,再划拨至本公司证券集中交收账户。

  第二十六条 T日完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金不小于T日其所有证券交易的资金清算后的应付净额,或者T日其所有证券交易的资金清算后为净应收的,本公司将相应国债从本公司证券集中交收账户划拨至该结算参与人证券交收账户,完成本公司与结算参与人之间不可撤销的证券交收,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  第二十五条 T日日终,融券方结算参与人结算备付金账户内资金在完成该结算参与人T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,其结算备付金账户内仍有剩余可用资金的,应先用于T日其所有证券交易的资金清算交收。T日其所有证券交易的资金清算后为净应付的,且结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于该应付净额的,其差额部分为待交付金额,结算参与人必须在T+1日最终交收时点前补入结算备付金账户。

  第二十七条 T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于T日其所有证券交易的资金清算后的应付净额,且同时满足以下两个条件的,本公司将按本条第二款规定进行处理:

  第二十六条 T日完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金不小于T日其所有证券交易的资金清算后的应付净额,或者T日其所有证券交易的资金清算后为净应收的,本公司将相应国债从本公司证券集中交收账户划拨至该结算参与人证券交收账户,完成本公司与结算参与人之间不可撤销的证券交收,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  1、待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款>0;

  第二十七条 T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于T日其所有证券交易的资金清算后的应付净额,且同时满足以下两个条件的,本公司将按本条第二款规定进行处理:

  2、T日结算参与人发生买断式回购融券交易。

  1、待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款>0;

  本公司按买断式回购成交顺序由后向前,将证券集中交收账户中相当于不足金额的买断式回购交易净应付国债,暂不划拨至该结算参与人证券交收账户和相应卖出证券账户,并确定为待交收证券。按此方法确定的待交收证券价值上限为:

  2、T日结算参与人发生买断式回购融券交易。

  Σ待交收证券价值=MIN{(待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款),T日所有证券交易的资金清算后的净付款额}。

  本公司按买断式回购成交顺序由后向前,将证券集中交收账户中相当于不足金额的买断式回购交易净应付国债,暂不划拨至该结算参与人证券交收账户和相应卖出证券账户,并确定为待交收证券。按此方法确定的待交收证券价值上限为:

  如无相反规定,待交收证券价值及待处分证券价值均按T日收盘价计算。上述“待处分证券”包括本公司按照相关规定扣取的结算参与人自营证券账户中证券。

  Σ待交收证券价值=MIN{(待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款),T日所有证券交易的资金清算后的净付款额}。

  第二十八条 T日日终,本公司将证券集中交收账户中除第二十七条确定的待交收证券外的其他国债划拨至结算参与人证券交收账户,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  如无相反规定,待交收证券价值及待处分证券价值均按T日收盘价计算。上述“待处分证券”包括本公司按照相关规定扣取的结算参与人自营证券账户中证券。

  第二十九条 T+1日最终交收时点前,融券方结算参与人补足第二十七条第一款所涉不足金额的,本公司将证券集中交收账户中待交收所涉国债划拨至其证券交收账户,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  第二十八条 T日日终,本公司将证券集中交收账户中除第二十七条确定的待交收证券外的其他国债划拨至结算参与人证券交收账户,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  第三十条 结算参与人净收款的,在T+1日最终交收时点前,本公司将资金划至其结算备付金账户。

  第二十九条 T+1日最终交收时点前,融券方结算参与人补足第二十七条第一款所涉不足金额的,本公司将证券集中交收账户中待交收所涉国债划拨至其证券交收账户,并代为划拨至相应卖出证券账户。

  第二节 到期结算

  第三十条 结算参与人净收款的,在T+1日最终交收时点前,本公司将资金划至其结算备付金账户。

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